Das ursprünglich nach dem sächsischen Kurfürsten Christian I. (1586 - 1591) benannte Renaissance- Lusthaus wurde 1589/90 errichtet und genügte als einer von acht Beobachtungs- und Flankierungstürmen auch militärischen Anforderungen. Im Obergeschoß, das bis 1731 über einen Wendelstein erreichbar war, befand sich ein aufwendig gestalteter Saal, in dem intime höfische Festlichkeiten stattfanden. Im Erd- und Kellergeschoß dagegen waren Geschütze zur Verteidigung der Elbeseite aufgestellt.
Zu den berühmtesten Gästen, die in der Christiansburg empfangen wurden, zählte der Preußische "Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm I. und sein Sohn, Kronprinz Friedrich. Zur Erinnerung an ihren Besuch im Jahre 1728 benannte August der Starke (1694 - 1733) das Gebäude um in "Friedrichsburg".
Im Jahre 1731 erfolgt die Umgestaltung des bis dahin äußerlich schlichten Bauwerkes zum barocken Pavillon. Der Wendelstein wurde durch eine doppelläufige Freitreppe ersetzt, unter deren Vorbau die 140 Jahre älteren Renaissanceportale erhalten geblieben sind.